Збільшувальне скло
Пошук навантажувача

Jeffrey S Rosenthal 
FIRST LOOK AT STOCHASTIC PROCESSES, A 

Підтримка
Adobe DRM
Обкладинка Jeffrey S Rosenthal: FIRST LOOK AT STOCHASTIC PROCESSES, A (ePUB)
This textbook introduces the theory of stochastic processes, that is, randomness which proceeds in time. Using concrete examples like repeated gambling and jumping frogs, it presents fundamental mathematical results through simple, clear, logical theorems and examples. It covers in detail such essential material as Markov chain recurrence criteria, the Markov chain convergence theorem, and optional stopping theorems for martingales. The final chapter provides a brief introduction to Brownian motion, Markov processes in continuous time and space, Poisson processes, and renewal theory.Interspersed throughout are applications to such topics as gambler’s ruin probabilities, random walks on graphs, sequence waiting times, branching processes, stock option pricing, and Markov Chain Monte Carlo (MCMC) algorithms.The focus is always on making the theory as well-motivated and accessible as possible, to allow students and readers to learn this fascinating subject as easily and painlessly as possible.
€32.99
методи оплати
Мова Англійська ● Формат EPUB ● Сторінки 212 ● ISBN 9789811207921 ● Розмір файлу 7.8 MB ● Видавець World Scientific Publishing Company ● Місто Singapore ● Країна SG ● Опубліковано 2019 ● Завантажувані 24 місяців ● Валюта EUR ● Посвідчення особи 7209815 ● Захист від копіювання Adobe DRM
Потрібен читач електронних книг, що підтримує DRM

Більше електронних книг того самого автора / Редактор

3 891 Електронні книги в цій категорі