Adobe DRM
The book provides a sound mathematical base for life insurance mathematics and applies the underlying concepts to concrete examples. Moreover the models presented make it possible to model life insurance policies by means of Markov chains. Two chapters covering ALM and abstract valuation concepts on the background of Solvency II complete this volume.
Numerous examples and a parallel treatment of discrete and continuous approaches help the reader to implement the theory directly in practice.
€64.19
قائمة المحتويات
1. A general life insurance model.- 2. Stochastic processes.- 3. Interest rate.- 4. Cash flows and the mathematical reserve.- 5. Difference equations and differential equations.- 6. Examples and problems from applications.- 7. Hattendorff’s Theorem.- 8. Unit-linked policies.- 9. Policies with stochastic interest rate.- 10. Technical analysis.- 11. Abstract valuation.- 12. Policyholder bonus mechanism.- A. Notes on stochastic integration.- B. Examples.- C. Mortality rates in Germany.- D. Mortality rates in Switzerland.- E. Java code for the calculation of the Markov model.- References.- Notation.- Index.
لغة الإنجليزية ● شكل PDF ● صفحات 219 ● ISBN 9783642284397 ● حجم الملف 4.8 MB ● الناشر Springer Berlin ● مدينة Heidelberg ● بلد DE ● نشرت 2012 ● للتحميل 24 الشهور ● دقة EUR ● هوية شخصية 2477410 ● حماية النسخ Adobe DRM
يتطلب قارئ الكتاب الاليكتروني قادرة DRM
المزيد من الكتب الإلكترونية من نفس المؤلف (المؤلفين) / محرر
3٬915 كتب إلكترونية في هذه الفئة
