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Alexander Kempf 
Zum Preiszusammenhang zwischen Kassa — und Futuresmärkten 
Der Einflu der Glattstellungsoption

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Das Buch beschäftigt sich mit dem Zusammenhang zwischen Preisen auf Kassa- und Futuresmärkten. Hierzu wird ein dynamisches Modell des optimalen Verhaltens von Arbitrageuren unter Berücksichtigung von Transaktionskosten entwickelt. In diesem Ansatz wird, anders als in vorhandenen Modellen, berücksichtigt, daß Arbitrageure an organisierten Finanzmärkten eine vorzeitige Glattstellungsoption besitzen. Anhand von innertäglichen Daten zum Deutschen Aktienindex (DAX) und DAX-Futures wird der Einfluß der Glattstellungsoption auf das Preisverhältnis zwischen Kassa- und Futuresmarkt überprüft.
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Język Niemiecki ● Format PDF ● ISBN 9783642518522 ● Wydawca Physica-Verlag HD ● Opublikowany 2013 ● Do pobrania 3 czasy ● Waluta EUR ● ID 6379390 ● Ochrona przed kopiowaniem Adobe DRM
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