Збільшувальне скло
Пошук навантажувача

Jean-Marie Dufour & Baldev Raj 
New Developments in Time Series Econometrics 

Підтримка
This book contains eleven articles which provide empirical applications as well as theoretical extensions of some of the most exciting recent developments in time-series econometrics. The papers are grouped around three broad themes: (I) the modeling of multivariate times series; (II) the analysis of structural change; (III) seasonality and fractional integration. Since these themes are closely inter-related, several other topics covered are also worth stressing: vector autoregressive (VAR) models, cointegration and error-correction models, nonparametric methods in time series, and fractionally integrated models. Researchers and students interested in macroeconomic and empirical finance will find in this collection a remarkably representative sample of recent work in this area.
€111.48
методи оплати
Мова Англійська ● Формат PDF ● ISBN 9783642487422 ● Редактор Jean-Marie Dufour & Baldev Raj ● Видавець Physica-Verlag HD ● Опубліковано 2012 ● Завантажувані 3 разів ● Валюта EUR ● Посвідчення особи 6325188 ● Захист від копіювання Adobe DRM
Потрібен читач електронних книг, що підтримує DRM

Більше електронних книг того самого автора / Редактор

245 484 Електронні книги в цій категорі