Operationelle Risiken betreffen nahezu jede Geschäftstätigkeit von Banken. Sie verfügen über ein hohes Schadenspotential und stellen eine große Herausforderung für das Risikomanagement der Banken dar. Verena Bayer untersucht Ansätze zur Quantifizierung operationeller Risiken und der Modellierung der Abhängigkeitsstruktur zwischen den Geschäftsfeldern eines Kreditinstitutes. Die Autorin prüft die Praxistauglichkeit der Verfahren anhand umfangreicher Simulationsstudien und der empirischen Analyse realer Verlustdaten.
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Circa l’autore
Dr. Verena Bayer promovierte am Lehrstuhl für Ökonometrie der Julius-Maximilians-Universität Würzburg und ist dort als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig.
Lingua Tedesco ● Formato PDF ● Pagine 222 ● ISBN 9783834935670 ● Dimensione 2.8 MB ● Casa editrice Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler ● Città Wiesbaden ● Paese DE ● Pubblicato 2013 ● Scaricabile 24 mesi ● Moneta EUR ● ID 2616931 ● Protezione dalla copia DRM sociale
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