Operationelle Risiken betreffen nahezu jede Geschäftstätigkeit von Banken. Sie verfügen über ein hohes Schadenspotential und stellen eine große Herausforderung für das Risikomanagement der Banken dar. Verena Bayer untersucht Ansätze zur Quantifizierung operationeller Risiken und der Modellierung der Abhängigkeitsstruktur zwischen den Geschäftsfeldern eines Kreditinstitutes. Die Autorin prüft die Praxistauglichkeit der Verfahren anhand umfangreicher Simulationsstudien und der empirischen Analyse realer Verlustdaten.
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Про автора
Dr. Verena Bayer promovierte am Lehrstuhl für Ökonometrie der Julius-Maximilians-Universität Würzburg und ist dort als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig.
Мова Німецька ● Формат PDF ● Сторінки 222 ● ISBN 9783834935670 ● Розмір файлу 2.8 MB ● Видавець Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler ● Місто Wiesbaden ● Країна DE ● Опубліковано 2013 ● Завантажувані 24 місяців ● Валюта EUR ● Посвідчення особи 2616931 ● Захист від копіювання Соціальний DRM
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