Operationelle Risiken betreffen nahezu jede Geschäftstätigkeit von Banken. Sie verfügen über ein hohes Schadenspotential und stellen eine große Herausforderung für das Risikomanagement der Banken dar. Verena Bayer untersucht Ansätze zur Quantifizierung operationeller Risiken und der Modellierung der Abhängigkeitsstruktur zwischen den Geschäftsfeldern eines Kreditinstitutes. Die Autorin prüft die Praxistauglichkeit der Verfahren anhand umfangreicher Simulationsstudien und der empirischen Analyse realer Verlustdaten.
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Über den Autor
Dr. Verena Bayer promovierte am Lehrstuhl für Ökonometrie der Julius-Maximilians-Universität Würzburg und ist dort als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig.
Sprache Deutsch ● Format PDF ● Seiten 222 ● ISBN 9783834935670 ● Dateigröße 2.8 MB ● Verlag Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler ● Ort Wiesbaden ● Land DE ● Erscheinungsjahr 2013 ● herunterladbar 24 Monate ● Währung EUR ● ID 2616931 ● Kopierschutz Soziales DRM
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