Operationelle Risiken betreffen nahezu jede Geschäftstätigkeit von Banken. Sie verfügen über ein hohes Schadenspotential und stellen eine große Herausforderung für das Risikomanagement der Banken dar. Verena Bayer untersucht Ansätze zur Quantifizierung operationeller Risiken und der Modellierung der Abhängigkeitsstruktur zwischen den Geschäftsfeldern eines Kreditinstitutes. Die Autorin prüft die Praxistauglichkeit der Verfahren anhand umfangreicher Simulationsstudien und der empirischen Analyse realer Verlustdaten.
€40.46
Sobre el autor
Dr. Verena Bayer promovierte am Lehrstuhl für Ökonometrie der Julius-Maximilians-Universität Würzburg und ist dort als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig.
Idioma Alemán ● Formato PDF ● Páginas 222 ● ISBN 9783834935670 ● Tamaño de archivo 2.8 MB ● Editorial Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler ● Ciudad Wiesbaden ● País DE ● Publicado 2013 ● Descargable 24 meses ● Divisa EUR ● ID 2616931 ● Protección de copia DRM social
Más ebooks del mismo autor / Editor
12.971 Ebooks en esta categoría
