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Christoph Mayer 
Die Entwicklung der Zinsstrukturkurve 
Eine Analyse homogener affiner Mehrfaktormodelle auf Basis des Kalman-Filters

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Inhaltsverzeichnis

Arbitragefreie Zinsstrukturkurvenmodelle.- Projektion der Zinsstruktur und Parameterschätzung.- Empirische Auswertungen und Anwendungen.- Bewertung eines Beispielportfolios.- Schlussbetrachtung.

Über den Autor

Dr. Christoph Mayer promovierte bei Prof. Dr. Peter Albrecht am Lehrstuhl für ABWL, Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft der Universität Mannheim. Er arbeitet im Konzernrisikomanagement der En BW Energie Baden-Württemberg AG und hat einen Lehrauftrag an der Fachhochschule Ludwigshafen.
Sprache Deutsch ● Format PDF ● Seiten 213 ● ISBN 9783834982445 ● Dateigröße 5.7 MB ● Verlag Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler ● Ort Wiesbaden ● Land DE ● Erscheinungsjahr 2009 ● herunterladbar 24 Monate ● Währung EUR ● ID 2209730 ● Kopierschutz Soziales DRM

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