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Christoph Mayer 
Die Entwicklung der Zinsstrukturkurve 
Eine Analyse homogener affiner Mehrfaktormodelle auf Basis des Kalman-Filters

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Tabella dei contenuti

Arbitragefreie Zinsstrukturkurvenmodelle.- Projektion der Zinsstruktur und Parameterschätzung.- Empirische Auswertungen und Anwendungen.- Bewertung eines Beispielportfolios.- Schlussbetrachtung.

Circa l’autore

Dr. Christoph Mayer promovierte bei Prof. Dr. Peter Albrecht am Lehrstuhl für ABWL, Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft der Universität Mannheim. Er arbeitet im Konzernrisikomanagement der En BW Energie Baden-Württemberg AG und hat einen Lehrauftrag an der Fachhochschule Ludwigshafen.
Lingua Tedesco ● Formato PDF ● Pagine 213 ● ISBN 9783834982445 ● Dimensione 5.7 MB ● Casa editrice Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler ● Città Wiesbaden ● Paese DE ● Pubblicato 2009 ● Scaricabile 24 mesi ● Moneta EUR ● ID 2209730 ● Protezione dalla copia DRM sociale

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