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Christoph Mayer 
Die Entwicklung der Zinsstrukturkurve 
Eine Analyse homogener affiner Mehrfaktormodelle auf Basis des Kalman-Filters

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Spis treści

Arbitragefreie Zinsstrukturkurvenmodelle.- Projektion der Zinsstruktur und Parameterschätzung.- Empirische Auswertungen und Anwendungen.- Bewertung eines Beispielportfolios.- Schlussbetrachtung.

O autorze

Dr. Christoph Mayer promovierte bei Prof. Dr. Peter Albrecht am Lehrstuhl für ABWL, Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft der Universität Mannheim. Er arbeitet im Konzernrisikomanagement der En BW Energie Baden-Württemberg AG und hat einen Lehrauftrag an der Fachhochschule Ludwigshafen.
Język Niemiecki ● Format PDF ● Strony 213 ● ISBN 9783834982445 ● Rozmiar pliku 5.7 MB ● Wydawca Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler ● Miasto Wiesbaden ● Kraj DE ● Opublikowany 2009 ● Do pobrania 24 miesięcy ● Waluta EUR ● ID 2209730 ● Ochrona przed kopiowaniem Społeczny DRM

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