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Christoph Mayer 
Die Entwicklung der Zinsstrukturkurve 
Eine Analyse homogener affiner Mehrfaktormodelle auf Basis des Kalman-Filters

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Содержание

Arbitragefreie Zinsstrukturkurvenmodelle.- Projektion der Zinsstruktur und Parameterschätzung.- Empirische Auswertungen und Anwendungen.- Bewertung eines Beispielportfolios.- Schlussbetrachtung.

Об авторе

Dr. Christoph Mayer promovierte bei Prof. Dr. Peter Albrecht am Lehrstuhl für ABWL, Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft der Universität Mannheim. Er arbeitet im Konzernrisikomanagement der En BW Energie Baden-Württemberg AG und hat einen Lehrauftrag an der Fachhochschule Ludwigshafen.
язык немецкий ● Формат PDF ● страницы 213 ● ISBN 9783834982445 ● Размер файла 5.7 MB ● издатель Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler ● город Wiesbaden ● Страна DE ● опубликованный 2009 ● Загружаемые 24 месяцы ● валюта EUR ● Код товара 2209730 ● Защита от копирования Социальный DRM

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