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Arbitragefreie Zinsstrukturkurvenmodelle.- Projektion der Zinsstruktur und Parameterschätzung.- Empirische Auswertungen und Anwendungen.- Bewertung eines Beispielportfolios.- Schlussbetrachtung.A propos de l’auteur
Dr. Christoph Mayer promovierte bei Prof. Dr. Peter Albrecht am Lehrstuhl für ABWL, Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft der Universität Mannheim. Er arbeitet im Konzernrisikomanagement der En BW Energie Baden-Württemberg AG und hat einen Lehrauftrag an der Fachhochschule Ludwigshafen.
Langue Allemand ● Format PDF ● Pages 213 ● ISBN 9783834982445 ● Taille du fichier 5.7 MB ● Maison d’édition Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler ● Lieu Wiesbaden ● Pays DE ● Publié 2009 ● Téléchargeable 24 mois ● Devise EUR ● ID 2209730 ● Protection contre la copie DRM sociale
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